Abstract
本文係研究當因子模型在變數具有 Autoregressive ConditionalHeteroscedasticity(ARCH)的性質下，因子個數的認定，以及因子荷量、因子特性和因子評比的估計。先利用模擬實驗，找出由 ARCH 因子產生出來序列與其因子間，ARCH參數估計之關係。並探討一般因子分析法在此的適用性和需要限制與修正的地方。最後以國內四支股票的報酬率為例，找出它們共同的單一因子。
- Title
- ARCH效應對因子分析的影響
- Translated title
- ARCH效應對因子分析的影響
- Creators
- 金崇賢 (Author)
- Contributors
- 周若珍 (Advisor)
- Awarding Institution
- National Tsing Hua University; Masters
- Theses and Dissertations
- Masters, National Tsing Hua University
- Resource Type
- Thesis
- Language
- English