Abstract
本篇論文在於探討如何判定γ個獨立多變量常態分布（Multivariate normal distribution）之互變異矩陣（Covariance Matrix ），彼此間是否有倍數關係。我們分別就倍數常數為已知或未知之情形，找出適合的檢定量，並求其漸近虛無分布（Asymptoticmull distribution ）及漸近對立分布（Asymptotic nonnull distribution ）。
- Title
- 互變異矩陣之檢定
- Translated title
- 互變異矩陣之檢定
- Creators
- 彭國榮 (Author)
- Contributors
- 周若珍 (Advisor)
- Awarding Institution
- National Tsing Hua University; Masters
- Theses and Dissertations
- Masters, National Tsing Hua University
- Resource Type
- Thesis
- Language
- English