Abstract
本論文探討動態受限因子模型在高維度時間序列資料上的應用。在模式設定上，有別於藉由主觀訊息預先設定受限矩陣，本研究將sparse fused lasso的技巧引入最大概似估計式中，透過參數估計並搭配集群分析與群數選取指標，利用資料訊息決定模式中受限矩陣的結構，以達到簡化高維度時間序列建模的目的。模擬研究顯示所提出之方法，在簡化模式結構上頗具成效，此方法已成功地運用在財務相關之實例分析。
- Title
- 受限動態因子模型中受限矩陣之選取法與績效評估
- Translated title
- 受限動態因子模型中受限矩陣之選取法與績效評估
- Creators
- 章學宜
- Contributors
- 徐南蓉 (Advisor)
- Awarding Institution
- 國立清華大學, 統計學研究所; Masters
- Theses and Dissertations
- Masters, 國立清華大學, 統計學研究所
- Language
- Traditional Chinese
- Resource Type
- Thesis
- Date published
- 2014