Abstract
本文理論部份，在介紹時間序列模型（time series model ）及其在經濟學上的用途；實證部份，先應用多變量時間序列分析法，以我實質國內生產毛額、名目貨幣數量及實質國內生產毛額平減指數，建立一多變量自我迴歸季模型（multiple autoregr-essive seasonal model ）。所建模型以事後預測進行驗證。另外為使模型能從事類似傳統經濟計量模型的動態乘數分析，本文尚根據模型的移動平均式進行衝擊（shok）分析。樣本期間起於民國五十一年第一季，迄於民國七十五年第四季，共包含一百個觀察點。實證結果，認定模型為第八階自我迴歸的型式，其事後預測均方根百分誤（root me-an square percent error ）：實質國內生產毛額為１．５８％、名目貨幣數量為３．６３％、實質國內生產毛額平減指數為１．９７％。顯見本模型的預測能力甚佳。根據本模型而推估的事前預測結果則顯示今（民國七十六）年我國經濟仍將持續成長，第一季至第四季的成長率次為１１．９８％、１１．４３％、９．８１％、６．８５％。