密度函數預測績效的計量分析-以英國富時指數100為例

Thesis

密度函數預測績效的計量分析-以英國富時指數100為例

劉學謙

Masters, 國立清華大學, 計量財務金融學系

2016

Abstract

密度函數預測

SV與SVJ模型

GJR模型

風險趨避性分析

density forecast

SV model

GJR model

risk-aversion analysis

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Details

Title: 密度函數預測績效的計量分析-以英國富時指數100為例
Translated title: 密度函數預測績效的計量分析-以英國富時指數100為例
Creators: 劉學謙
Contributors: 曾祺峰 (Advisor)
Awarding Institution: 國立清華大學, 計量財務金融學系; Masters
Theses and Dissertations: Masters, 國立清華大學, 計量財務金融學系
Language: Traditional Chinese
Resource Type: Thesis
Date published: 2017