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局部Lipschitz函數的最佳化問題
Thesis

局部Lipschitz函數的最佳化問題

廖運宏
Masters, National Tsing Hua University
1988

Abstract

LIPSCHITZ函數線性規劃微分空間梯度
在一個非線性規劃問題裡,最常碰到的情形就是:給定一已知函數f ,求其極小值。而實際的問題中,通常對f 會有一些限制條件,把這些限制化成數學式子,常可以歸結成一些不等式限制g□(X )≦0,...,hn(X )=0,和一些等式的限制h□(X )= 0,...,hn(X )=0。在這種型式下,我們可以得到一個相當重要的必要條件就是Kuhn-Tucker 定理,其敘述如下:假設函數f ,g□,hj都是定義在R^k 空間的可微分函數,則對任意最佳解x ,我們可以得到實數λ,r□,...,r^n≧0,和實數s□,...,s^m使得關係式0=λ f(x )+ g(x)>+≧0,h(x )> 成立,且<r,g (x )> = 0其中 為微分運算元,<.,.>代表向量內積,g= (g□,...,gn)h= (h□,...,hm)。本篇論文所討論的主題,是把函數f,gi ,hi 的條件,放寬至滿足局部Lipschitz性質,並探討在這種條件下,上述定理成立的廣義型式,並討論多目標函數的情形。在我們的推廣當中主要需應用的工具,是由Clarke所引入推展的〞廣義梯度〞概念,這種概念,限制到一般的連續可微分函數,就是普通的梯度。

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