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時空隨機效應模型的懲罰估計
Thesis

時空隨機效應模型的懲罰估計

梁鈺弘
Masters, National Tsing Hua University
2012

Abstract

MLE方法EM演算法adaptive lasso時空隨機效應模型模型選取
在時空隨機效應模型下,Cressie and Katzfuss (2011) 對最大概似估計的解提出有效率的數值解法。本論文進一步探討此模式的選模問題,藉由參數設限的技巧,達到簡化模型的目的。此處我們考慮三類不同的參數設限條件:第一類是對迴歸係數的設限,藉此可以達到選取重要解釋變數的目的;第二類考慮對變異數參數的設限,藉由此方式可達到選取隨機效應的目的;第三類考慮模型中與時空訊息相關的參數設限,其主要目的是為了選取時空上的相關結構。並在不同的模式設定下,我們會以電腦模擬進行討論。從模擬結果中發現設限最大概似估計都有不錯的表現,且所選取的隨機效應時空模式能提供有效的時空預測。

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