Abstract
本文理論部份，在介紹線性組合的預測方法，主要就常態誤差模型（normal errormodel ）與迴歸模型（regrcssion model）加以討論。實證部份，則應用這兩種模型在不同假設上，對我國實質國內生產毛額的季預測值進行組合預測分析。分析資料來自行政院主計處、中央研究院經濟研究所與本研究自行建立的綜合性自我迴歸移動平均（ARIMA ）模型。樣本期間起於民國６９年第３季，迄於７５年第４季。實證結果，顯示大部份的組合預測值，所估得的預測誤差較以單一預測值所估得的預測誤差為小。