Abstract
在本研究中我們將研擬一套可同時考慮信用風險、銀行間傳染風險、流動性 (資產折價) 風險、乃至於政府存款保證風險的實證模型，並利用模擬的方式導出可涵蓋兩類金融系統風險 -- 順循環風險 (聚集風險) 與金融機構間傳染風險 (網絡風險) -- 的損失分配，進而發展出兩種衡量各銀行對兩類金融系統風險之貢獻的指標，我們因而得以將各銀行之損失對金融系統穩定性的衝擊依其大小加以區隔排序，以作為監理機關監控台灣金融系統風險的根據。
- Title
- 涵蓋信用風險、銀行間傳染風險、與流動性風險的台灣金融系統風險量化模型
- Creators - without role
- 經樊 鍾 - 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系
- Identifiers
- 9957772593806774
- Academic Unit
- Department of Quantitative Finance, College of Technology Management, National Tsing Hua University
- Language
- Traditional Chinese
- Resource Type
- Journal article
- Publication Details
- 中央銀行季刊 中央銀行季刊, Vol.33(2), pp.13-40